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Econométrie

Le groupe mène des recherches en économétrie théorique. Ses membres s’intéressent notamment à la mise au point de tests statistiques, aux questions d’inférence et à la décomposition de différences de distributions. Un projet spécifique est présenté ci-dessous.

Inférence uniformément valable

Ce projet a pour objectif de proposer des tests qui sont valables uniformément dans des situations où les tests « standards », comme le test de Student, ne fonctionnent pas. Ces situations sont caractérisées par une discontinuité de la distribution asymptotique des tests « standards » en un paramètre de nuisance, c’est-à-dire un paramètre non-spécifié sous l’hypothèse nulle. On est par exemple confronté à ce problème si on souhaite faire de l’inférence sur un sous-vecteur et un paramètre de nuisance pourrait être à la frontière, ou si un paramètre est potentiellement faiblement identifié.

Chercheur : Philipp Ketz